Критерий Сэвиджа

Критерий Сэвиджа — это числовая характеристика стратегий в играх с природой.

Значение критерия Сэвиджа — это наименьшее значение риска — это гарантированное значение минимальных потерь.

Обозначения

m — число стратегий;

n — число состояний природы;

a_ij — выигрыш при i-ой стратегии при j-ом состоянии природы;

r_ij — потери при выборе i-ой стратегии по сравнению с наибольшим выигрышем при j-ом состоянии природы;

S(X^*) — критерий Сэвиджа.

Формула:

Другие критерии:

• критерий Байеса;
• критерий Вальда;
• критерий Гурвица;
• критерий Лапласа;
• критерий Сэвиджа.

Ссылки

• Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291.
• Участник:Logic-samara