Критерий Гурвица — различия между версиями
Материал из ALL
м |
м |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
'''a<sub>ij</sub>''' — выигрыш при '''i'''-ой стратегии при '''j'''-ом состоянии природы; | '''a<sub>ij</sub>''' — выигрыш при '''i'''-ой стратегии при '''j'''-ом состоянии природы; | ||
| − | '''λ''' — доля пессимизма '''0≤λ≤1'''; | + | '''λ''' — доля пессимизма, '''0≤λ≤1'''; |
'''1-λ''' — доля оптимизма; | '''1-λ''' — доля оптимизма; | ||
Версия 06:30, 20 октября 2016
Критерий Гурвица — это числовая характеристика стратегий в играх с природой.
Значение критерия Гурвица — это наибольшее средневзвешанное значение выигрыша, причём доля пессимизма задаётся с помощью коэффициента.
Содержание
Обозначения
m — число стратегий;
n — число состояний природы;
aij — выигрыш при i-ой стратегии при j-ом состоянии природы;
λ — доля пессимизма, 0≤λ≤1;
1-λ — доля оптимизма;
G(X*) — критерий Гурвица.
Формула:
- При λ=1 критерий Гурвица становится пессимистическим критерием Вальда.
- При λ=0 критерий Гурвица становится оптимистическим критерием Вальда.
Другие критерии:
- критерий Байеса;
- критерий Вальда;
- критерий Гурвица;
- критерий Лапласа;
- критерий Сэвиджа.
Ссылки
- Кузнецов Ю. Н. , Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование, М. “Высшая школа”,1980, стр.291.
- Участник:Logic-samara
